Your BPM & Workflow software
in the Cloud with Aurazure

AuraPortal Your BPM & Workflow software

Your BPM & Workflow software in the Cloud with #AuraPortalCloud
gestión-riesgo-bancario
10 marzo 2015

Gestión de Riesgos Bancarios

Este post también está disponible en: Inglés

La Excelencia en la Gestión del Riesgo Bancario mediante BPM

El riesgo de pérdida en las instituciones financieras puede deberse a:

  • Riesgo de Crédito. Impago de Créditos Concedidos y variaciones desfavorables de valor de las Inversiones Accionariales (no se incluye aquí la cartera de valores negociables en bolsa).
  •  Riesgo Operativo. Mal funcionamiento o errores en la operativa empresarial. Su óptima gestión debe ser realizada mediante los procesos generales de la entidad.
  • Riesgo de Mercado. Variaciones desfavorables de precio o condiciones en las posiciones contenidas en la cartera de valores negociables en mercados organizados. Para las estimaciones de pérdidas relacionadas con el Riesgo de Mercado hay que recurrir a procedimientos estadísticos de aplicación al conjunto de la cartera o a subcarteras definidas.

En cuanto a las estimaciones del Riesgo de Crédito, dada su extraordinaria importancia, Basilea establece una clara diferencia entre los bancos que están en condiciones de evaluar de manera eficiente y rigurosa los componentes básicos del riesgo (la Probabilidad de Incumplimiento PD, Exposición EAD y Severidad LGD) para su cálculo con procedimientos internos del banco y los bancos que no reúnen los requisitos para ello.

Los conceptos y sistemas de evaluación de riesgos a utilizar para la correcta aplicación de la normativa de Basilea no son triviales, y por tanto su comprensión requiere cierta dedicación.

Pero la mayor dificultad de Basilea estriba en su correcta implantación, ya que el seguimiento de sus directrices requiere una rigurosa metodología y controles frecuentes a alto nivel ejecutivo.

En consecuencia, la implantación necesita sistemas automáticos que sean capaces de realizar los cálculos de manera fiable y rápida. En ese sentido, existen aplicaciones de software especializado que se encargan de realizar adecuadamente esa labor.

Sin embargo, lo que AuraPortal BPMS (con su sistema de Reglas de Negocio) aporta como significativamente diferencial es que las formulaciones de metodologías y las ejecuciones de los procesos de evaluación de riesgos se pueden realizar por el personal ejecutivo y analista de la institución financiera sin necesidad de programación, lo que significa que, tanto la estructura de los procesos como los cambios y adaptaciones a los requerimientos diarios pueden llevarse a cabo con toda facilidad, frecuencia y efectividad como se desee, sin necesidad de reformar la programación. Todo ello, sin verse afectado por la complejidad o el volumen de tráfico informativo inherente a las operaciones involucradas.

Así mismo, lo más interesante de AuraPortal BPMS no es su utilización como medio de controlar los cálculos del Capital Regulador (Pilar I), lo cual es muy simple, o como herramienta para facilitar la función Supervisora (Pilar II) y preparación de la información al Mercado (Pilar III). Lo que es diferenciador y atractivo es su utilización como software para la gestión diaria interna del banco.

Ejemplo de Reglas de Negocio aplicadas en un Proceso BPM

Como ejemplo del uso de las Reglas de Negocio de AuraPortal se muestra a continuación el esquema de su aplicación al cálculo del riesgo de un Crédito Hipotecario mediante el método IRB Avanzado que incluye el cálculo del RAROC.

RAROC (Risk Adjusted Return on Capital) es el instrumento considerado más adecuado para controlar la actividad bancaria. La metodología del RAROC permite comparar la rentabilidad de las operaciones con independencia de los diferentes niveles de riesgo asumido en cada una de ellas  y comparar de igual modo las rentabilidades por segmentos y unidades, permitiendo así una asignación eficiente de los recursos al marcar estrategias crediticias en base al valor añadido de las operaciones.

 

BasileaR-BPM

Las Reglas de Negocio en AuraPortal pueden anidarse sin limitación y dicho anidamiento es tenido en cuenta por los motores de los procesos. Todo ello lo lleva a cabo automáticamente sin intervención humana.

¿Está preparado para una nueva experiencia?

http://youtu.be/9rOy5jkmIRI